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2018年9月8日上午，我院吴鑫育博士在西校1号行政楼资产价格与金融稳定学科特区120室作了关于美国北伊利诺伊大学访问的总结报告（兼谈基于高频数据的波动率建模）。学院部分教师参加了会议。

吴鑫育博士首先就访学准备流程及在美国一年访学的学习和生活情况进行了介绍。其次，对与北伊利诺伊大学开展的合作研究——基于高频数据的波动率建模作了学术报告。报告认为尽管对波动率建模的研究已经取得了丰富的成果，但大多数研究仍然没有考虑到高频数据的信息价值，且主要集中于单因子波动率模型，其对于资产收益率波动性的刻画不够充分。本报告提出了一个新的双成份已实现EGARCH模型，该模型充分利用了高频与低频数据信息，能够迅速捕捉大的市场波动、杠杆效应（波动率非对称性）以及波动率长记忆性，具有较高的建模灵活性，且易于实现。

最后，老师们就国外访学问题，报告涉及的模型方法和实证分析，以及国际期刊论文撰写和投稿相关问题与吴鑫育博士进行了深入的交流。